볼린저 밴드 활용법 #1 ( 볼린저밴드 헤드페이크, 볼밴워크 등)

볼린저 밴드는 미국의 기술분석가 존 볼린저씨가 고안한 기술지표이다.

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볼린저 밴드의 계산식

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미드밴드 = N일 이동평균선 ( 기본 설정 20일 이평선)

상단선 , 하단선 = 미드 밴드 =표준편차 X 2

(볼린저 밴드는 미드밴드, 플서스 시그마 1, 2, 마이너스 시그마 1, 2 총 5개의 선으로 구성되어 있으나

플러스시그마 1, 마이너스 시그마 1을 제외하고 미드 밴드 , 상단선, 하단선 3개의 선으로 많이 쓰이고 있음)

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볼린저 밴드는 미드밴드로 트렌드의 방향성을 확인하고 캔들의 위치로 가격의 높이를 밴드폭으로 변동성의 크기를

분석할 수 있다.

볼린저밴드의 구성

 

주가가 볼린저 밴드 안에서 움직일 확률은 95.5%이다 볼린저밴드선을 이탈한 현상은 5% 미만이기 때문에

볼진저 밴드의 활용법으로 상단선을 터치하면 매도 하단선을 터치하면 매수 전략이 있으나

좋은 전략이라 할 수 없다.

*저자인 존 볼린저 역시 부정하는 전략

 

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표준편차는 N일간의 가격 변동이 클수록 크게(확장) 나타나고 작을수록 작게(수렴) 나타난다

그리고 볼린저밴드는 확장 후 수렴으로 추세의 끝을 수렴 후 확장으로 추세의 시작을 알린다.

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볼린저밴드  매도 매수 전략

볼린저밴드 볼밴 워크

위 차트를 보면 캔들이 볼린저밴드를 이탈하였을 때 강한 추세가 형성되는 것을 알 수 있다.

오실레이터 지표를 설명할 때 과열권의 진입이 추세의 전환을 경고하는 것이 아니듯이 볼린저 밴드 역시

밴드를 이탈하는 것이 추세의 반전을 경고하는 것이 아니다.

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캔들이 상단선 또는 하단선을 이탈한 채 강한 추세를 형성하고 이어가는 것을 볼밴 워크라고 한다.

볼린저밴드  볼밴 워크

 

볼린저밴드  볼밴 워크

위와 같이 캔들이 상단선을 이탈하는 것은 굉장히 매력적인 매수 시점이 될 수 있고

또 하단선을 이탈하는 것은 굉장히 위협적인 매도 시그널이 될수 있다.

하지만 단순히 캔들이 상단선 또는 하단선을 이탈하는 것만 주목하여서는 안된다.

캔들이 이탈하였지만 볼린저밴드가 확장을 하지 않는 헤드 페이크를 늘 주의하여야 하기 때문이다.

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볼린저밴드  헤드페이크

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