보조지표 ] MACD 활용법 총정리 (계산식, 분석법, 다이버전스...)

 

 

MACD (Moving Average Convergence Divergence) 이동평균 수렴 확산

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MACD의 계산법

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MACD선 = 단기 EMA - 중기 EMA

Signal선 = MACD의 N일 EMA

Histogram = MACD - Signal

기본 설정 = 단기 EMA = 12일 , 중기 EMA = 26일 , N일 = 9일

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일반적 분석법

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MACD의 골드크로스 , MACD의 제로선 호전,

감소 중이던 히스토그램이 증가로 전환 시 , 히스토그램의 제로선 호전 = 매수

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MACD의 데드크로스 , MACD의 제로선 역전,

증가 중이던 히스토그램이 감소로 전환 시 , 히스토그램의 제로선 역전 = 매도

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그리고 -다이버전스 분석-

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다이버전스

 

 

*후행성이라는 의견이 많다 하지만 후행성인 덕분에 더 속임수가 적다*

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MACD 라인이 제로선을 호전 / 역전하는 시그널의 의미

MACD 라인

MACD선이 제로선을 역전 호전 하는 시그널은 12EMA 와 26EMA 즉 단기 중기 이평의 크로스를 의미하며

이는 강한 시그널이 된다.

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MACD Signal 선

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MACD의 시그널선은 9 EMA이다

단기 EMA - 중기 EMA = MACD선 이 MACD선보다 단기인 9 EMA 선을 시그널선으로 활용하여

더 빠른 신호를 확보한다.

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MACD 시그널선

 

위 차트를 보면 12 EMA와 26 EMA의 크로스전에 MASC선과 시그널선의 크로스가 선행됨을 알 수 있다.

MACD선과 시그널선이 크로스를 한다면 트렌드의 변화를 예측할 수 있다.

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하지만 더 빠른 신호에 대한 갈망은 멈출 수가 없다. 여기서 나오는 것이 히스토그램

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MACD 히스토그램

 

MACD 히스토그램 계산식은 MACD선 -시그널선이다

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즉 MACD선과 시그널선 사이의 간격을 히스토그램으로 표시한 것

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두 선과의 간격이 좁혀지기 시작하면 히스토그램은 증가 또는 감소로 변화를 알려준다.

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증가하던 히스토그램이 감소하기 시작한다면 상승 중이던 MACD선과 시그널선의 간격이 좁혀지고 있다는 뜻이며

상승 트렌드의 종료의 가능성을 알린다. 감소를 시작한 히스토그램이 제로선을 꾸준히 향한다면 이는 MACD선과 시그널선의 데드크로스의 임박을 알리며 이는 상승 트렌드가 종료될 수 있음을 경고하는 것으로 분석할 수 있다.

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반대로 감소하던 히스토그램이 증가를 시작하면 하락 중이던 MACD선과 시그널선의 간격이 좁혀지고 있다는 뜻이며 이는 하락 트렌드의 종료 가능성을 알리는 것이며 증가를 시작한 히스토그램이 제로선을 꾸준히 향해간다면 이는 MACD선과 시그널선의 골드크로스의 임박을 알리며 하락트렌드가 종료될 수 있음을 경고하는 것으로 분석할 수 있다.

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MACD의 트랜드 변화를 정리하면

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감소 중이던 히스토그램이 증가를 시작하면 하락 트렌드의 종료 가능성

증가를 시작한 히스토그램이 제로선을 호전하면 MACD선과 시그널선의 골드크로스 발생 상승 트렌드로 전환 경고

MACD선이 제로선을 호전한다면 단기 EMA와 중기 EMA의 골드크로스로 상승 트렌드 진입

히스토그램의 증가= MACD선과 시그널선의 이격 증가로 트렌드의 세기를 예측할 수 있음.

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상승 중이던 히스토그램이 감소를 시작하면 상승 트렌드의 종료 가능성

감소를 시작한 히스토그램이 제로선을 역전하면 MACD선과 시그널선의 데드크로스 발생 하락 트렌드로 전환 경고

MACD선이 제로선을 역전한다면 단기 EMA와 중기 EMA의 데드크로스로 하락 트렌드 진입

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MACD 지표는 많은 매수 시그널과 많은 매도 시그널이 이론상 존재합니다.

단순히 이 시그널은 매수 이 시그널은 매도라고 분석을 해버리면 유용하게 사용하기 힘들거라 생각합니다.

MACD 지표가 보여주는 신호가 어떤 의미인지 정확히 이해하고 전략을 만드는데 활용해야겠습니다.